找数字货币量化推荐？踩了两年坑之后，我只盯这三个指标
我在数字货币市场摸爬滚打了两年多，跑过的量化策略少说几十个。说句实在话，市面上那些数字货币量化推荐找数字货币量化推荐？踩了两年坑之后，我只盯这三个指标，回测曲线都漂亮得离谱，真正能在实盘里稳定跑通的十不存一。大部分人的问题不是找不到策略，是不会判断到底靠不靠谱。
回测数据是最大的坑。很多团队挑一段牛市来跑，参数调到极致数字货币量化推荐，夏普比率好看得不行。过拟合的策略历史回测完美，换个周期立刻现原形。我见过一个均值回归策略，回测年化80%，实盘三个月回撤40%。拿到任何量化推荐，先问一句：这条曲线是不是只截了最有利的区间？
比回测更隐蔽的是手续费和滑点。策略一年跑几千笔，每笔0.05%的费率乘起来不是小数。高频策略回测不考虑滑点，实盘里价差全在吃利润。我后来发现，手续费占比超过净收益三分之一的，基本跑不赢。选策略把费率结构翻出来算一遍，比看十份回测报告都管用。
还有个容易忽略的点：策略容量。同一个量化推荐，一万美金和一百万元进去，结果完全两样。小资金滑点可以忽略，大资金一进场就把价格推飞了。我见过一个网格策略十万美金年化30%，推到五百万直接失效。看策略一定要看标注的资金量级，别拿小仓位回测套自己的本金。
你现在手里有没有在跑的量化策略？实盘跟回测差多少，欢迎来聊聊。
